Il corpo di un delfino, o di un qualsiasi altro Cetaceo, si presenta estremamente idrodinamico in modo da consentirgli di nuotare agilmente.
La pelle, estremamente liscia e senza peli, contribuisce a ridurre la resistenza dell'acqua secernendo olio o muco.
Lo scheletro è assai debole dal momento che non hanno alcun bisogno di sostenere il loro corpo.
Le vertebre del cervicali sono corte e spesso fuse in modo da conferire una grande forza al collo, impedendogli di flettersi e quindi costituire un ostacolo per il nuoto.
Gli arti anteriori si sono trasformati in due natatoie ben sviluppate mentre gli arti posteriori sono scomparsi e l'unico residuo di osso pelvico sono due ossicini dietro ai muscoli. Le natatoie e la pinna dorsale servono a mantenere la direzione e l'equilibrio, mentre i lobi della coda spingono il corpo dentro l'acqua. La coda rappresenta una delle caratteristiche anatomiche più peculiari dei Cetacei in quanto si differenzia da quelle dei pesci poiché si è sviluppata in senso orizzontale.
Il cranio è "telescopico", cioè spinto all'indietro a partire dalla fronte, ha occhi indipendenti e posizionati in modo tale da consentire una vista frontale (cosa che non accade nelle balene), ha molti denti (il numero varia a seconda delle specie considerate: ad esempio il delfino comune ne ha circa 200) sottili e appuntiti, infine sulla sommità, leggermente spostato a sinistra ha lo sfiatatoio: l'unica narice chiusa da un lembo di pelle.